جعل الانحدار اردل في الفوركس ستاتا

تقدير أردل مع حدود التكامل في ستاتا في الآونة الأخيرة تلقيت عدة تعليقات على بلدي بلوق السابقة من أركل في ميكروفيت أمبير أوردل في إفيوس 9 بشأن الإجراء لتطبيق أردل مع حدود التكامل بين بيزاران في ستاتا. ومن المتوقع أن ستاتا هو أكثر تحت برنامج الممارسة في مجتمع البحث. اليوم سوف تظهر كيفية القيام أردل في ستاتا. أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى وحدة أردل ل ستاتا، لهذا الكتابة التالية كوماندفينديت أردل في إطار الأمر ستاتا فإنه سيتم عرض الارتباط للوحدة أردل، انقر فوقه وتثبيت في ستاتا الخاص بك. وفيما يلي الأمر أردل ديبارف indepvar1 indepvar2. يتم استخدام إيك هنا إيك إلى اختيار تأخر التلقائي باستخدام أكيك طريقة معايير المعلومات. فيما يلي النتائج. لقد مطابقة النتائج مع أوردل من إيفيوس، فهي حوالي 90 مماثلة الفرق الطفيف هو لأن حقيقة أن كل من حزم البرمجيات تستخدم طريقة مختلفة لحساب الأخطاء القياسية. التالي هو الأمر أردل، بتيست نوكتابل وهذا سوف تظهر اختبار أردل ملزمة والقيم الحرجة. كما هو متوقع القيم الحرجة هي نفس ما هو مبين في إيفيوس ولكن الاختبار ملزمة أكبر قليلا في إيفيوس هو 5.43 هنا هو 5.62 وبالتالي يمكننا أن نقول أن هناك المزيد من الفرص التي سوف تجد التكامل المشترك في ستاتا. الآن تحتاج إلى المدى الطويل ومعاملات المدى القصير يمكن تقديرها من خلال أردل هنا سوف تستخدم إيك لتوليد نسخة تصحيح الخطأ من النموذج مع إيك كمعيار لتأخر النظام. الشيء المهم هو استخدام استعادة (اسم) الأمر، سيتم شرحه في وقت لاحق. هنا يمكنك ان ترى لر هو تقديرات المدى الطويل، سر هو تقديرات المدى القصير و أدج هو معامل التكيف أو معاملات تصحيح الخطأ. الآن لحالة لتوليد التشخيص بعد تقدير تحتاج إلى تحويل النتائج المقدرة أردل إلى شكل ريج حتى نتمكن من تطبيق تقديرات ما بعد. لهذا كتابة تقديرات الأمر استعادة إيكريغ أنها سوف تجلب نتيجة نموذج إدل إدل في ذاكرة الكمبيوتر. وعند كتابة الأمر ريجريس فإنه سيتم عرض نتائج إسم تحت قيادة ريجريس مثل أدناه هنا يمكنك استخدام الأوامر التالية إستات دواتسون للإحصاءات دوربين واتسون D ل 1 ست ترتيب الارتباط الذاتي. إستات أرتشلم ل أرش لم اختبار لارتفاع ترتيب الارتباط الذاتي إستات بغودفري ل بريوسش غودفري لم اختبار لارتفاع ترتيب الارتباط الذاتي سخونة ل بريوشش باغان اختبار التغايرية. من أجل اختبار رمزي ريسيت اختبار فيف لاختبار فيف من مولتيكوليناريتي لجميع هذه الاختبارات معيار القرار هو متاح في شكل فرضية فارغة أو بديلة. حتى الآن أنا أبحث عن كيفية التحقق من استقرار معامل (كوسوم) اختبار في ستاتا. أي شخص يعرف كيفية القيام بذلك يرجى حصة. أتمنى أن يساعدك هذا. تحديث: الأمر cusum6 يمكن استخدامها لتوليد كوسوم و كوسومزق المخططات ل أردل في ستاتا شكرا نورمان لهذه الصفحة مثيرة للاهتمام جديدة على أردل. I8217m مجرد تعلم هذا النموذج ومقارنتها مع بعض النتائج في ميكروفيت. وهناك أيضا بعض الاختلافات في النتائج. لدي سؤال للتأكد من أنني أفهم جيدا إخراج ستاتا. الجزء 8220ADJ8221 يتوافق حقا مع مصطلح التكيف، لذلك المعلمة من مصطلح (y - teta8217 x)، والحق أسأل هذا بسبب اسم الإخراج (هو مكتوب ذ، على سبيل المثال 8221 لب L1.8221). شكرا جزيلا. لا أدج هو تأخر الفعلي المتغير التابع في المعادلة المدى القصير لذلك سيكون L. LP سليمان بيزوايهو يقول: آسف، don8217t تعرف المكان المناسب لكتابة هذا التعليق: أولا، شكرا للمذكرة موجزة على أردل. إذا كان يساعد، فيما يتعلق السؤال الأخير في المذكرة، يمكننا أن نفعل كوسوم اختبار باستخدام الإجراء التالي على ستاتا. 1. إذا كان لأول مرة تثبيت الأداة عن طريق تشغيل الأمر 8220ssc تثبيت cusum68221 2. كتابة الأمر التالي 8220cusum6 Y X1 X2 سنة، كس (كوسوم) لو (أقل) أوو (العلوي) 8221 يمكن كتابة هذه التعليقات في نافذة ستاتا. فإنه يمكن القيام به قبل أو بعد تقدير نموذج أوردل سليمان بيزوايهو يقول: آسف، وأنا أيضا ليست واضحة حول هذه النقطة. حتى في النموذج الخاص بك، الذي المعلمة يشير إلى تصحيح الخطأ في المدى القصير كنت أعمل نموذج أردل وللأسف لم أحصل على نتيجة لد. Y الفرق المتغير التابع في المدى القصير، فإنه يحتوي فقط على المتغيرات المستقلة على الرغم من أنني استخدمت نفس الأمر كما تستخدم. يمكنك مساعدة الثابتة والمتنقلة إسم (-1) أو في بعض الأحيان مكتوبة كما إكت (-1) هو في الواقع المتغير L. Y. هذا هو متغير تصحيح الخطأ. وثانيا يجب أن يكون لد. في الصورة الثالثة المتغير الأول في قسم سر هو LD. Y شكرا لك عزيزي نورمان، من فضلك، هل من الممكن استخدام متغير وهمية في معادلة إسم. على سبيل المثال: دي أي (-1) بكس (-1) a1dy (-1) 8230apdy (-p) b0dx8230bqdx (-q) الكمون نعم يمكنك، في معظم البرامج هناك خيار إضافة المتغيرات الخارجية يمكنك وضع المتغير وهمية هناك حتى أنني سوف أعرض على المدى القصير. مرحبا نورمان، I8217ve اكتشفت للتو قيادة 8220cusum68221 في ستاتا لرسم الاختبارات كوسوم إت كوسومزك بارك سانجيوب يقول: مرحبا، البدوي. شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة. I8217m بارك من كوريا. بعد القيام 8220ardl، نوكتابل btest8221 I8217ve حصلت فقط من 8216ARDL الانحدار 8217 إلى 8216Root MSE8217. أنا cann8217t الحصول على نتائج اختبار الحدود مع إحصاءات F وإحصاءات T. كيف يمكنني الحصول على ذلك أو هناك مشكلة مع بلدي ستاتا اردل، بتيست نكتل اردل الانحدار نموذج: مستوى عينة: 1991m5 8211 2015m10 عدد أوبس 294 احتمال السجل -319.91337 R - تربيع .97642429 أدج R - تربيع .97576251 الجذر مس .7296046 هذا هو كل I8217ve حصلت. مرحبا ليس لدي أي فكرة عن ذلك، كما هو المكونات قد يكون لديك نسخة من ستاتا قد لا تدعم هذا الإصدار يرجى الكتابة مساعدة اردل في إطار الأوامر الخاصة بك والاتصال صانع المساعد بشأن هذه المسألة قد يكون انه يمكن معرفة ما إذا كان هناك أي قضية التوافق. وفيما يتعلق بارك سانجيوب يقول: I8217m باستخدام STATA13. أرسلت I8217ve إميل لصانع. نأمل في الحصول على إجابة قريبا. شكرا لك على أي حال. بارك سانجيوب يقول: مرحبا نعمان. حصلت على الجواب من صانع. وقال لي لوضع، 8216ardl، إندافار ديبافار، يتخلف ec8217 وسارت على ما يرام. أستطيع الآن الانتهاء من عملي بفضل لك. شكرا جزيلا. مقال عظيم لدي بعض الأسئلة التي أود أن تسألك عن التكامل المشترك بشكل عام. 1) إذا كان لدي مزيج من غير ثابتة وثابتة، أقول لدي 2 I (0) و 2 I (1)، لا المتغيرات I (2). هل يمكنني فعلا تطبيق نهج فار ثم لأنني رأيت العديد من المواضيع حول هذا الموضوع ويبدو أن تعطي إجابات مختلفة في كل وقت. (أنا لا أريد أن استخدام أول ديف للمتغيرات) 2) هل تعرف أي مصدر معقول للرد على 1)، لا أستطيع أن أجد أي مصدر الرئيسي الذي كنت غير قادر على استخدام فارفيسم عندما يكون لديك مزيج من المتغيرات من ستاتيوناريتيز مختلفة 3) هل هناك أي حد في حول المتغيرات التي سيتم استخدامها في نموذج أردل مثل مقياس مرجعي. أشكركم على بلوق ممتازة بالمناسبة، وأنا سوف ديف تقاسمها. 1) في الواقع مخترع فيسم 8220Katarina8221 وقد ذكر في كتابها أن فيسم وهو شكل خاص من فار يمكن استخدامها ل I (0) و I (1) المتغيرات، كما أنه يوضح الطريقة. لماذا لا يستخدم الناس المتغيرات المختلطة في القيمة المعرضة للخطر لأن نظريا (0) متغير لا يمكن أن يكون سببه المتغير I (1) وفي فار سوف يتم اختباره. 2) يجب عليك البحث في كتاب 8220 ذي كونيغراتيون فار موديل 8221 بواسطة 8220 كاتارينا Juselius8221 بل هو مرجع جيد 3) لا يوجد حد في نموذج أردل ولكن كلما كانت المتغيرات التي تستخدم أقل احتمالا سيكون هناك التكامل المشترك بينهما، كما ستحتاج عينة أكبر لتأكيد كوينغراشيون. شكرا على الإجابات. لدي سؤال واحد آخر يتعلق أردل: ماذا يحدث إذا كان إسم ثابت أدج في ستاتا تبين أن تكون سلبية ولكن ليست كبيرة 1) لا يزال لدي علاقة المدى القصير إذا يقول متغير واحد لديه معامل المدى القصير كبير 2) نفس 1) ولكن على المدى الطويل. التعليقات السابقة المشاركات الفئات اتبع المدونة عبر البريد الإلكتروني بحث هناإعلان 02 سبتمبر 2016، 03:11 أنا لا أعرف ما نموذج أردل (زكسكس) يعني بالضبط، ولكن إد أود أن أشير إلى أن جن شكس ن -1 ليست وسيلة جيدة لتوليد متخلفة المتغيرات. بدلا من ذلك، أقترح عليك استخدام L. x في الأمر الانحدار والسماح ستاتا تفعل شيئا، أو توليد ذلك بنفسك كما لي اكس. المشكلة مع الأسلوب n-1 هو أن لوحة الثانية، وهذا سوف تستخدم القيمة الأخيرة من اللوحة الأولى كما أول ملاحظة لها. نفس ل 3 وهلم جرا. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن بياناتك متباعدة بشكل متساو (بمعنى أن لديك ثغرات)، فسيؤدي ذلك أيضا إلى نتائج خاطئة. ملاحظة ثانية، الأمر ستمبغ لا يحسب نموذج أوردل كاردستاندكوت لوحة. بدلا من ذلك، فإن الافتراضي (بمغ) حساب نماذج اردل منفصلة لكل وحدة لوحة (على سبيل المثال N الانحدارات)، ولكن تقيد معاملات المدى الطويل للمتغيرات في لر () لتكون هي نفسها عبر جميع اللوحات. إذا كنت ترغب في حساب نموذج أردل المجمعة أكثر معيارا، ببساطة استخدام ريج. 06 أيلول / سبتمبر 2016، 01:06 أبس: طلبك لا يتفق مع الطريقة التي يعمل بها هذا المنتدى. بقدر ما أستطيع أن أرى، هذه هي أولى مشاركاتك على هذا المنتدى، وربما كنت لم تقرأ التعليمات حتى الآن. ومع ذلك، فإنني أعتبر الحرية للتعبير عن بعض الاعتبارات، التي يمكنك أن تأخذ في الاعتبار الواجب أو لا، كما تريد، كونها نصيحة لا حاجة لها. كما أن الجميع أحرار في الرد أو لا إلى أي استفسار، ليس من روح هذا المنتدى لحث الناس على التحقق ما فعلتم وتقديم تقرير لكم في اسرع وقت ممكن. وبخلاف ذلك، وفقا للأسئلة الشائعة، يجب أن تتعامل مع المساهمين الذين تفضلهم من القائمة (أي عن طريق رسالة خاصة) وأن تجري ترتيبات معهم للاستشارات. كيند ريجاردز، كارلو 06 سبتمبر 2016، 02:10 شكرا لك على مساعدتكم، تقدير 06 سبتمبر 2016، 02:12 أنا لا أعرف ما نموذج أردل (زكسكس) يعني بالضبط، ولكن إد أود أن أشير إلى أن جن شكس n-1 ليست طريقة جيدة لتوليد متغيرات متأخرة. بدلا من ذلك، أقترح عليك استخدام L. x في الأمر الانحدار والسماح ستاتا تفعل شيئا، أو توليد ذلك بنفسك كما لي اكس. المشكلة مع الأسلوب n-1 هو أن لوحة الثانية، وهذا سوف تستخدم القيمة الأخيرة من اللوحة الأولى كما أول ملاحظة لها. نفس ل 3 وهلم جرا. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن بياناتك متباعدة بشكل متساو (بمعنى أن لديك ثغرات)، فسيؤدي ذلك أيضا إلى نتائج خاطئة. ملاحظة ثانية، الأمر ستمبغ لا يحسب نموذج أوردل كاردستاندكوت لوحة. بدلا من ذلك، فإن الافتراضي (بمغ) حساب نماذج اردل منفصلة لكل وحدة لوحة (على سبيل المثال N الانحدارات)، ولكن تقيد معاملات المدى الطويل للمتغيرات في لر () لتكون هي نفسها عبر جميع اللوحات. إذا كنت ترغب في حساب نموذج أردل المجمعة أكثر معيارا، ببساطة استخدام ريج. شكرا جيسي على ردكم، وأنا المشتركة معك النتائج أنا هف حصلت. شكرا جزيلا لكم أبس: طلبك لا يتفق مع الطريقة التي يعمل هذا المنتدى. بقدر ما أستطيع أن أرى، هذه هي أولى مشاركاتك على هذا المنتدى، وربما كنت لم تقرأ التعليمات حتى الآن. ومع ذلك، فإنني أعتبر الحرية للتعبير عن بعض الاعتبارات، التي يمكنك أن تأخذ في الاعتبار الواجب أو لا، كما تريد، كونها نصيحة لا حاجة لها. كما أن الجميع أحرار في الرد أو لا إلى أي استفسار، ليس من روح هذا المنتدى لحث الناس على التحقق ما فعلتم وتقديم تقرير لكم في اسرع وقت ممكن. وبخلاف ذلك، وفقا للأسئلة الشائعة، يجب أن تتعامل مع المساهمين الذين تفضلهم من القائمة (أي عن طريق رسالة خاصة) وأن تجري ترتيبات معهم للاستشارات. شكرا لكم. استمتع بيومك